老师您好，当到期日为一年时，前面推导过一个近似计算式d2=(lnV-lnK)/standard deviation，能用在这儿吗？我算了一下是0.7991，和答案1差的有点多哎

老师您好，在这道题中expected asset growth10%是没有用的吗？一级计算标的资产是stock的option价格时，当stock有分红时，option的计算公式为Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，类比这儿不用对asset的增值部分做调整吗？

老师，highly dependent,but not significant怎么理解呢？

老师您好。第75题c，请问short OTM call应该在volitility smile的哪个位置呢？

老师您好，第60题的c不是很明白，为什么是对的呢?

老师这里是不是讲错了？z=x-u/标准差算出来才是公式里的样子啊，为什么除以标准误。 另外后面的例题题干中没有说置信水平，95%VaR值为什么用1.96比较，我知道是双尾

老师，例题中计算值大于关键值（落入拒绝域），拒绝原假设（H0：VaR值正确），得出结论是VaR值错误。 如果计算值小于关键值，fail to reject，得出结论是VaR正确。 是这样吧？

老师您好，第60题的c不是很明白，为什么是对的呢?

老师好，麻烦再讲解下31题

老师您好，市场百题的31题我还是不太明白，风险经理担心的是什么问题?谢谢老师