甜同学2020-04-01 15:44:45
甜同学老师您好，在这道题中expected asset growth10%是没有用的吗？一级计算标的资产是stock的option价格时，当stock有分红时，option的计算公式为Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，类比这儿不用对asset的增值部分做调整吗？
回答（1）
Cindy2020-04-01 17:22:07
Cindy同学你好，不用的，莫顿模型是基于风险中性的世界研究问题的，除非题目让我们计算的是physical PD,才有可能使用到asset return，其他情况下，直接使用无风险利率就可以了
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