model3老师是不是写错了?
Market Risk Measurement and Management
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老师,不等式左边体现折现了吗?比较分析的数据还要除以1+(0-1时刻的利率),总觉得和不等式左边不一样啊
Market Risk Measurement and Management
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老师,历史模拟法是属于非参数法对吗?非参数法与参数法可以进行比较吗?
形策
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这个题中第二年利率由5.99%变到8.56%和6.34%不是都是利率上涨吗,为什么一个利率0.6,一个0.4
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老师好,24题能不能先算1年到2年的利率均值,后折现?
形策
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在term structure model中,volatility of change of interest rate,volatility of short time rate,basic-point volatility of short rate 都分别代表什么,各个模型中的sigma指的是哪种波动率
Market Risk Measurement and Management
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61题,model1中和vasicek模型中都是sigma恒定,那为什么一个不变一个下降,视频中解释的不是很清楚
Market Risk Measurement and Management
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老师您好,为什么cost of carry只向asset收取,而对于liability却是0?
Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management > Liquidity Transfer Pricing > Liquidity Transfer Pricing: A Guide to Better Practice
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分母是根号下sigma平方除以n,sigma平方等于np(1-p),再除以n,n就约掉了呀,最后分母应该是根号下p(1-p)呀?!
Market Risk Measurement and Management
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老师您好,如何理解图上average这条线?
Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management > Monitoring Liquidity > Monitoring Liquidity
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