天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1561提问数量:29666

老师您好,在第一个例子中,当price变化时,TSCLGC发生了变化,从51200增加到512250,但在第二个例子中,当price变化时,TSCLGC并没有发生变化,这是为什么?

已解决

老师您好,为什么当置信水平降低的时候,前几日抛售额会降低?这儿的置信水平表示一个什么意思?

已解决

老师您好,可以再解释一下A和D选项吗?

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完全没懂这个什么从小到大从大到小…

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这个相关性=1 no credit 我不太懂,能讲一下吗

已回答

MR百题第84题,用lognormal代替implied risk-neutral prob distribution,图上纵坐标是σ嘛,那不是应该σ相对更高,price更低才对嘛?为啥选price 更高呢?

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第67题,求expected IR in two periods,应该是ro+(λ1+λ2)dt嘛,为啥这里的dt就默认是1呢?不是two periods嘛?

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第66题的D选项为什么不对吖?

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老师这里说是两步二叉树,基础班说是一步利率二叉树(一期二叉树one-period) ,到底那个是对的?

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最后一道习题中给到的联合概率0.1不等于PA*PB,也就是A违约与B违约这两个事件是不独立的。为什么可以用第一种方法计算EL呢?(第一种方法是默认相互独立的吧)

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