刘同学2020-03-27 17:16:05
刘同学老师您好，市场百题的31题我还是不太明白，风险经理担心的是什么问题?谢谢老师
回答（1）
Cindy2020-03-30 15:55:03
Cindy同学你好，这个基金经理现在觉得VaR值的度量比较有难度，因为日间交易的因素的存在，由于日间交易会放大整体组合的波动性，但是最后的VaR值其实只是一个恒定的数值而已，这个恒定的数值是没有办法展现出日间交易的波动情况的。
所以我们在对VaR值回测的时候，最好也能考虑到这一点，采用daily的数据对VaR值进行回测。
这样，VaR值在得出的时候受到日间交易的daily 数据影响，在进行回测的时候，仍然使用的是daily的数据，二者就匹配到同一维度了
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