Lucia Yao2020-03-30 10:13:02
Lucia Yao老师，例题中计算值大于关键值（落入拒绝域），拒绝原假设（H0：VaR值正确），得出结论是VaR值错误。 如果计算值小于关键值，fail to reject，得出结论是VaR正确。 是这样吧？
回答（1）
Cindy2020-03-30 15:18:11
Cindy同学你好，可以这么近似的理解，(#^.^#)
但是如果说的严禁一点的话，其实我们不是针对的这个VaR值做回测的，而是针对的是这个VaR模型去做回测的。如果拒绝了原假设的话，就说明VaR模型是不好的。
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