刘同学2020-03-28 14:15:26
刘同学老师您好，第60题的c不是很明白，为什么是对的呢?
回答（1）
Cindy2020-03-30 14:47:33
Cindy同学你好，向上倾斜的利率期限结构，指的是未来的利率是比当前的即期利率要高的。利率是越来越大的，这种情况在模型二中是有可能出现的，因为模型儿里面引入了drift项，只要这一项足够大，是有可能引导长期的利率向上倾斜的(#^.^#)
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