FloraFang2020-04-05 21:53:48
FloraFang第66题的D选项为什么不对吖？
回答（1）
Cindy2020-04-07 17:50:59
Cindy同学你好，CIR模型（Cox-Ingersoll-Ross Model），认为利率会呈现均值回归特点，并且波动率作为短期利率的函数。
D. In the Cox-Ingersoll-Ross model, the volatility of the short-term rate is presumed to decline exponentially to a constant level.
D选项说波动率是指数递减的，其实这个模型里面是没有体现这个思想的。
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