P89页,本题Risk budget的计算没有看懂，为什么是用Z*tev*V,希望详细讲一下。

在讲FRA映射时，买入FRA，相当于买入到期时间是0.5年的债券，同时卖出到期时间是1年的债券。应该是相反的吧？

long swap到底是收浮动还是收固定，以前的interest swap的long方不都是收浮动吗？

N^(-1)(x)和N(x)区别在哪，不是很懂

请问老师payment throughput到底是什么除什么？视频里是说是当天交易占总交易的%，但是讲义里提到的特定时间（time of day）是什么意思呢？还有这个总交易是指什么的总交易，结算系统的总交易吗？谢谢

请问老师为什么source of intraday liquidity会包含overnight borrowing和other term funding呢。intraday liquidity不是日间流动性问题吗。 如果借overnight或者other term那就是短期流动性问题而不是日间流动性问题了吧

63题，如何看出来是一次性支付的CVA不是费率

老师 请问关于CIR model， 说“波动率不完全独立，与r有关”。这样说对吗？还是说，应该是“波动率不完全独立，与r^0.5 (即 根号r)有关”这样才对？ 以前笔记记的是前者，感觉不太对，感觉理解起来只能说是与根号r有关才对吧？又不是很确定

老师好，既然nth CDS只赔付第n个资产，前面的一篮子资产都不赔付，那么和购买以第n个资产为标的物的单一CDS有什么区别呢？

52题，为什么Ccs在上面，forward中间,irs最下面