Q80. 老师 这道题如果不是问连续复利的，而是一般复利的话，应该怎么算呢？完全忘记了( ▼-▼ )虽然是很基础的知识点。此外，是否这个考点是用Merton model计算CS，所以一定是只能用指数分布连续复利这一种这样？最后，想请教下老师“一般复利”英文是什么？（忘记了 上网没查出来）

Q80. 老师 请问continuously compounded就是用 ln是吗？我隐约记得好像不是这样，而是D=Fe^-(rf＋cs)(T-t)这样？请问老师这是同一个道理吗？

老师 请问，波动率微笑知识点这里，PDF的图纵坐标是 option price这样吗？这儿的知识点我遗漏了( ▼-▼ ) 此外，PDF是没有反应volatility（sigma）这样吗？因为纵坐标的price 横坐标是k执行价格这样

老师 想请教一下，在计算lognormal 的portfolio的VaR的时候，比如两个资产A和B的portfolio, 在加总两个VaR之前，先是分别计算VaR A和VaR B的时候是否考虑公式里的均值？就是VaR A=[1-e^(均值-z*sigma)]*P的公式，是否考虑均值呢？（因为 normal distribution的情况下，先算各自的VaR的公式是不考虑均值的z*sigma*P的公式，请教下lognormal distribution是如何的呢？）

老师，请问VaR是一定不满足次可加性的对吗？这里视频讲解时候说，VaR只要满足椭圆分布就可以满足次可加性（对这个说法完全没印象，而且感觉说得不对）。 举例说，normal distribution的VaR计算时候有均值，但是在计算portfolio VaR的时候是不能考虑前面的均值的 也就是z*sigma*P. 所以即便normal distribution 理解起来好像也是不满足次可加性质的对吗？

老师 决策树里的数据统计表示方法：X/X*的意思就是/前是预测的，/后是实际的这样吗？

Q51. 老师 这道题我能理解选C. 但想就A请教一下您，就是这道题问的是关于潜在银行的流动性风险。即便A说得是反过来的，是否stock price of bank也不会对流动性风险有影响？这个股价是否只影响市场风险 和流动性风险无关是吗？还是长期来看有关

Q47 , 老师 这道题在r0之后 下一个节点是否只有一个节点的可能性，就是没有分成二叉树了，所以不存在下降的节点 只有4%＋0.7159%？ （视频讲解说没有答案没给下降的节点 所以我们选上涨的就是加上去的节点。但我感觉这个说法不太对，第二步只有一个节点对吗）

T26 按照周老师教的算不出答案 请教为什么哦

Q44. 老师 这道题用如截图紫色字第一个公式不可以吗？这里给的信息是符合代入第一个公式的呀，为何还要算出CS呢？第一个公式并不需要CS，而且这里也没说公司债是coupon多少这样呀。