Q41. 老师这里的A, 现在从fed和repo借钱的头寸多，以后会要还大量的钱，所以这不是可能产生流动性短缺的情况吗？为何A不需要担心呢？

Q36. 请问A为何不对呢？我们以前讲过如果提及是说parameter的话，那么POT是两个， GEV是三个。那么A这里正好完整把两个parameter给了出来 请问为何不对呢

老师，关于最后一个filtered method, boostrap是说在GARCH阶段对波动率调整后再boostrap(重复抽样？) ，还是说对Historical Simulation里的 历史数据进行boostrap? 不记得FHS有boostrap了，请教这是指什么？

老师，请问一下这里求rf, 应该是假设只有一年的情况下才可以return 100,000/ 5 million=2%这样吧？但是 题干没有年限也是这样直接除吗？还是说return不需要考虑时间长度这样吗？是holding period return这样理解吗

老师， 左肥右瘦的话是正偏还是负偏？（我记得好像是正偏），所以第一句话这里说negative skew是不是也错了？此外，还想请教一下关于左偏右偏正偏负偏分别对应是什么skew, 不好意思 记不太清了，求帮忙梳理一下谢谢您。

老师 请问下Q25. B这里前半句话是说对了吧？但是however后面的后半句话确实说错了。而前半句话说IP公司的对手方AC公司的CS不影响IP公司的exposure, 这句话理解起来是正确的，因为CS=PD*LR, 也就是CS和exposure是独立的，影响也是影响PD和LR. （道理同后半句是错的一样）请问不是吗？

94题，为什么是trust支付bankL＋285bps，为什么bank给trust的要用L＋285bps-(L＋150bps)

老师，为何model2和Ho-lee model里面，dw=根号dt呢？在其他模型中的dw是否也一样

Q24.最后一个问题就是，即便trust account也在tranch中分配了，而且也算出了terminal cash flow来进行分配了，但是请问这时 我们在期初的时候original loan pool是所有投资人的1million*100 (par) 这么多, 最后分配给各自tranch的却还是本金这么多，也就是期末并没有拿到本金以外的利息，感觉不太对劲呀。请问如何理解这里呢？

第三个问题就是，这道题计算trust account, 题干说at the beginning of period was$10 million earning 4% annually. 所以 这里trust account肯定是需要从期初开始第四年末是10million*(1＋4%)^4 不是吗？因为四年期限 而且很明显说是期初10million而不是第三年末10million.