Lily2021-04-22 10:32:47
LilyP89页,本题Risk budget的计算没有看懂，为什么是用Z*tev*V,希望详细讲一下。
回答（1）
Adam2021-04-22 17:57:35
Adam同学你好，
这里我们算的VAR值不是常规的VAR值，根据TEV也可以计算VAR的，这样算出来的VAR就是tracking error VAR,
这个VAR值是用来衡量主动管理的风险的，既然题目给出的是TEV，那我们就计算和TEV相匹配的VAR值就可以啦
我们这里分析的是基金经理积极投资的风险预算，即使用IR等信息去判断最优权重。
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