Q68. 老师，您看B这里 Basel3 reform提到对于credit risk设置了output floor不是吗？B这里说的input floor是上限不是吗？应该是下限 B这里错了吧

Q65. 老师，我们学习CIP的时候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 这里面右边分子上的r是美元货币的呀。老师请问是否是分子的r未必一定要是美元，应该是货币表示中"x钱/X"的分子货币？（所以这答题是110Yen/USD, 所以是公式右边是 1＋r Yen/1＋r* USD 可以这样理解吗）。此外，老师 这道题的话考察CIP但分子没有＋basis point. 是否有没有basis point都是符合CIP呢?

老师 ①除了model 是平行移动 其他模型都不是平行移动的是吧 ②model 1 volatility 为什么是恒定的 题目的volatility 不是 basic-point vol

老师，想梳理下iliquidity risk premium您看是这样吗：四个方法1.accross asset class, 2. within asset class, 3.dynamic rebalaning at aggregate level, 4. market making(bid-ask spread). 这四个里面最显著的是dynamic rebalancing吗（不确定）？最简单easiest(simplest)也是dynamic rebalancing。 在accross和within asset class中选的话是within的更显著，但四个比较来说还是dynamic rebalancing最好是吗？

老师，想梳理下iliquidity risk premium您看是这样吗：四个方法1.accross asset class, 2. within asset class, 3.dynamic rebalaning at aggregate level, 4. market making(bid-ask spread). 这四个里面最显著的是dynamic rebalancing吗（不确定）？最简单easiest(simplest)也是dynamic rebalancing。 在accross和within asset class中选的话是within的更显著，但四个比较来说还是dynamic rebalancing最好是吗？

老师，操作风险有两个case,一个是2005年金融危机前的sell equity COS＋buy mezz CDS 这个因为假设相关系数是static 导致了什么结果？（忘记了。） 老师这个case是否和市场风险里的第一个case 是2005年5月，是long equity CDO＋short mezz CDO, 结果是paper loss. 基础班老师讲这里时候说long equity CDO相当于卖保险， 所以这两个Case请问老师是在讲同一个事吗？理解起来是一样的，Long equity tranch CDO与short equity CDS是一样的感觉。只是叙述用CDS or CDO这样分别表示？还是说不一样吗？

请问YTM不可以用计算器算出来吗？一定要用公式？

请问为什么违约概率是1-99.5%？

请问为什么违约概率是1-99.5%？

不太明白rebalancing，股票上涨，卖出，为什么会说rebalancing是卖看涨期权，不是会亏吗