DV01*F代表了什么？不是应该是MD*P*deltaY吗？对冲不应该是工具的deltaP=头寸的deltaP吗？为什么可以用DV01?然后线性对冲到底是用什么对冲什么？

习题册106题，为什么B选项说法是错误的，答案解析说Model1只是解释了一个近期的变化，是什么意思？另外D选项说法为什么是正确的？不明白D选项的意思。

习题册105题，为什么II是正确的，Vasicek model的公式中volatility是常数项

这里老师公式是不是写错了？

这个地方 variance下降的亏欠时候 为什么是index下降的更多 component上涨的更少？variance 下降 那pay var 不是应该是下降的少？没理解哦

老师好，这道backtesting的题，答案是C，但我觉得A和C似乎都false。我们做回测用的置信水平，和VAR Model的置信水平，可以是不一样的。A为什么说二者要一致呢？

老师好，这题题干看不太明白，既然用于测试的10天没有交易，那么表里的actual return是怎么得来的呢？非真实交易数据可以用来回测模型么？ 谢谢老师。

老师，请问，我国的商业银行，现在没有CDS产品是吧？例如房屋抵押贷款的CDS。谢谢

n越小 可以计算的Var值越多，这是为什么，没明白

老师好，课程中提到的what's SOFR的文章，可以提供下么，或者告知下作者好搜索。谢谢！