老师，请问这里讲的这个例子，为什么loss distribution的分布是图上显示的这个样子呢
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ES讲义中这个例题如果第28个数也是7，在计算ES的时候算不算上这个7
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频59分钟时，高老师讲的指数权重计算公式中，p为confidence level，但是在举例计算的时候，带入的p 为1-confidence level 。哪个是对的？？
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为什么1天的VaR是无偏的，但转换成10的VaR就是有偏的？
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我觉得常识来看，指数因为平滑了所包含个股的涨跌幅，指数的波动率应该是小于个股的波动率的，对于讲解中讲的指数波动率大于个股波动率的推导逻辑有点疑惑？
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这个怎么做？
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这题怎么做？
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请问74页，第五列risk，是题目给的已知数吗？第六列，New Zero Value是怎么计算出来的呢？
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老师好，帮忙再讲解一下A、B两个选项~
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请看一下这个课的第5－6分钟，也就是截图1。再看下问题(综合练习的第17道题)。这个B选项按照Lindsey老师的说法不是应该选B吗？
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