Penny2021-08-13 11:52:00
Penny老师好，这道backtesting的题，答案是C，但我觉得A和C似乎都false。我们做回测用的置信水平，和VAR Model的置信水平，可以是不一样的。A为什么说二者要一致呢？
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Yvonne2021-08-13 11:55:17
Yvonne同学你好，A选项这里的confidence level就是计算VaR的置信水平，后面写了是confidence level used for the model，意思就是计算VaR model的置信水平。
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可是老师，既然是回测，不是应该遵循Back testing的置信水平么？
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不是的这样的，要看清题目问的是哪一个置信水平，在kupiec检验中就讨论了在回测置信水平一定的情况下，不同的VaR模型置信水平对应的拒绝域与非拒绝域的情况。
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