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李同学2021-08-14 23:00:22

习题册105题，为什么II是正确的，Vasicek model的公式中volatility是常数项

回答（1）

Yvonne2021-08-16 09:22:45

同学你好，在vesicek模型中，σ是yield volatility，这里的volatility是指代r整体的波动率，这里要注意进行区分。因为vasicek模型是均值回归模型，短期利率会趋向于长期利率，因此波动率会越来越低，因此这个说法没有问题。

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