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FRM二级
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老师,这里第一句话老师讲:“是positive excess kurtosis就对了”,但一边肥一边瘦的尾巴,不能得出尖峰的结论对不对?老师是不是讲错了?此外,在讲第二句话时如图二,ITM call与OTM put是不是老师把位置画错了?应该是在左边k小的地方吧?
请问老师,这道题为何没有考虑指数分布的无意记性呢?在指数分布计算累计概率(而非联合违约概率时)不是应该考虑无记忆性吗?做题时犹豫了很久t应该是几。请问老师这里如何理解计算指数分布的累计违约概率而没有考虑无记忆性?
老师,这道题题干中提到"PD-over-a-discrete-time-interval",请问下老师,指数分布是建模连续分布的不是吗?(二项和泊松才是建模离散的),请问这里如何理解是离散的呢?
老师,金融危机时候到底是FFR升高了?还是GC变低了?还是二者同时FFR升高,GC降低呢?(记得学知识点的时候学的是金融危机时FFR升高,因此FFR-GCspread变宽。但这里讲解老师说是由于GC变低的缘故。所以不知道哪个才是原因,还是二者都有。)
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
