天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1622提问数量:31723

请问我框出来的这种算法有什么问题吗?为什么算出来不对?

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这题为何不是条件概率?

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老师,80题A中,记得之前老师讲过只有风险因子相同才可以Mapping。这样A不对吗?请问老师,如果不是"只有风险因子相同才可以Mapping",是标的资产相同才可以mapping吗?此外,还想请教一下B,B这里理解起来整句话没有才叙述题干中的VaR-mapping呀,我们讲VaR-mapping的时候只提到了三种,即principle,duration,cash-flow-mapping不是吗?这种情况即使B叙述正确但偏离题干VaR-mapping也可以选吗?

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老师,A的one-year-lockup是什么?为何是acceptable的呢。谢谢。

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请问老师,这里五句话中IV.为何说Gumbel的F(x)是指数分布的?不太理解,难道不是正态分布的吗?此外,X.中,视频老师讲解说:"极值理论EVT一般都是正偏向."不理解为何都是正偏的。请问是因为EVT研究的是损失严重程度而非损失损失概率吗?求助。

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老师,这道题题干写着“outsourcing-a-vital....",这种至关重要的业务不能找外包吧?因为强调写着vital。此外,还想请问老师,外包分什么业务能外包、什么业务不能外包吗?只要提到外包就不管重要与否只要审查认真一些就都默认可以外包吗?谢谢。

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老师,C这里的CVA的standarized-approach和the-basic-approach是什么?如果不是CVA的而是信用风险的,信用风险里有标准法SA和高级法FIRB和AIRB,也并没有basic-approach呀。

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老师,这种计算巴塞尔2.5市场风险资本金的题,在取完VaR和SVaR的Max后到底是否需要考虑乘以根号10?应该默认给的VaR就是考虑过10天的吗?考场会不会给乘以根号10后,和没有乘以根号10的两个选项,这个时候应该怎么选?

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模考2,44题,第一年违约概率不就是lambda吗?为啥还要用Cumulated的累计违约概率计算MPD呢?

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C为什么不对?相关性的失败案例里说的就是paper loss啊?

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