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FRM二级
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老师,80题A中,记得之前老师讲过只有风险因子相同才可以Mapping。这样A不对吗?请问老师,如果不是"只有风险因子相同才可以Mapping",是标的资产相同才可以mapping吗?此外,还想请教一下B,B这里理解起来整句话没有才叙述题干中的VaR-mapping呀,我们讲VaR-mapping的时候只提到了三种,即principle,duration,cash-flow-mapping不是吗?这种情况即使B叙述正确但偏离题干VaR-mapping也可以选吗?
请问老师,这里五句话中IV.为何说Gumbel的F(x)是指数分布的?不太理解,难道不是正态分布的吗?此外,X.中,视频老师讲解说:"极值理论EVT一般都是正偏向."不理解为何都是正偏的。请问是因为EVT研究的是损失严重程度而非损失损失概率吗?求助。
老师,这道题题干写着“outsourcing-a-vital....",这种至关重要的业务不能找外包吧?因为强调写着vital。此外,还想请问老师,外包分什么业务能外包、什么业务不能外包吗?只要提到外包就不管重要与否只要审查认真一些就都默认可以外包吗?谢谢。
老师,C这里的CVA的standarized-approach和the-basic-approach是什么?如果不是CVA的而是信用风险的,信用风险里有标准法SA和高级法FIRB和AIRB,也并没有basic-approach呀。
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
