天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

FRM二级

包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1622提问数量:31737

Incremental CVA的问题,附图截自原版书p348。 关于inremental CVA有两个描述不理解(上下两个划线处) 1.说CVA基于(depend on)交易的顺序,但是不随“后续交易”(subsequent transaction)改变而改变,这该怎么理解呢? 2.第二处划线说,Incremental CVA里,EE可能是负数即CVA是正数。这里虽然可能说的是netting效果,但EE是不是应该最小值取0?之前在答疑板块问过老师CVA的类似问题,说是EE和EPE,不会取负值,最小值也是0。这里看来好像有矛盾了,那究竟如何理解EE取值呢? 还请老师指导,谢谢

已解决

关于Marginal CVA的问题,附图是原版书p349,关于marginal CVA的表。 最右边的边际数据如何得出的?看起来不是横向加总。是否是按照组合的CVA按照权重得到?

已解决

请教老师,巴塞尔协议里的资本金要求,这里的资本金是regulatory capital还是economical capital?如果是EC,那是否就对应RAROC公式里的那个分母?谢谢

已解决

这道题为何选C呢?

已解决

老师 请问第三张图片 最后为什么是150million?

已回答

老师可以解答一下这道题吗? 谢谢

已回答

请问求component var 为什么用这个公式? 上课的时候好像没有学过

已回答

老师可以解释一下ABC选项哪错了吗?

已回答

老,根据这题,通过Martingale的波动率微笑判断为左肥右瘦的,再跟正态分布做对比。那一般默认左边为loss右边为收益对吗?还是怎么判断?

已回答

老师可以解释一下这四个选项吗?

已回答

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2025金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录