mcp_mvp2019-04-08 15:10:27
mcp_mvp关于Marginal CVA的问题，附图是原版书p349，关于marginal CVA的表。 最右边的边际数据如何得出的？看起来不是横向加总。是否是按照组合的CVA按照权重得到？
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Galina2019-04-09 14:46:13
Galina你的意思是对的。
但是incremental 除以价值才是marginal。
这个表格中没有给价值的数据。
所以你了解知道关系就可以了
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老师的意思是， Incremental CVA/V=Marginal CVA 吗？有这个公式吗？
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好像理解了 Incremental CVA/V=Marginal CVA了。是不是这里的V是增加了新的CVA后的V', 而这里的Marginal CVA也是说的新加入的资产在新的资产组合里的Marginal CVA？谢谢
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对的，就是和投资里的incremental VaR和marginal VaR是一个道理。
但这个表格的条件不全，你知道意思就好。
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