李同学2019-04-07 20:39:47
李同学老师可以解答一下这道题吗？ 谢谢
回答（1）
Crystal2019-04-09 21:10:41
Crystal学员你好，这个题目主要考察在MVaR计算中和Trenor 比率计算中两个beta的选择。
MVaR=Z*beta to portfolio*sigma（P），所以MVaR最小的也就是beta to portfolio最小的。在这个题目里面是C。
然后再验证一下特雷诺比率要大于0.1，题目中C这个资产的TR=（10%-2%）/0.6=0.1333大于0.1，说明C选项正确。
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