老师您好，这块我明白相关性为正的时候，Nikkei 上升，日元升值，美国投资者更倾向于使用市场汇率换回日元，而非用外汇期权中的锁定汇率换回日元，但问题是为什么此时quanto option 的价格下降？

为什么tracking error volatility的计算不考虑portfolio的权重以及benchmark的权重？

老师，我看了你给另外一个同学推倒的 Global min MVaR = 0.0762 。你第二次的追答的最后一行公式 sigma（p）不太对吧。 我这里，传了好几次图都不行，麻烦你自己找一下你的回答。

老师您好，这里面的detection of systematic bias 指的是什么？

这个最优权重公式是如何推导出来的？第三张图的6.7公式是如何得到的?

risk aversion的公式是如何推导出的

老师您好。这个100个数的95% VaR 是说有5个数大于VaR值，所以不应该选倒数第六个吗？ 要是选倒数第五个作为VaR 的话，不就只有4个比它小的了么？

cln当中投资者的收益是不是应该分两种情况 一种是标地资产违约 一种是没有违约来讨论呢 如果是的话 能分别求一下收益率吗

你好 在cln的例子里面 我没有看懂 银行与trust在赚什么钱 且 在例子里面 投资者不买这个债券也可以啊 直接买105million的loan的衍生品不也可以吗

global minimum risk portfolio调整所有成分的beta等于1，调整之后的MVaR以及各个positions的权重是如何计算得出的？