王同学2020-02-17 18:11:47
王同学为什么tracking error volatility的计算不考虑portfolio的权重以及benchmark的权重？
回答（1）
Cindy2020-02-18 16:40:37
Cindy同学你好，这个公式其实在一级里面学过的，这个公式就是信息比率的分母，展开的话就是两个随机变量求方差的公式
如果你真的想从权重的角度去理解的话，思路容易带偏的。建议你可以这样想，RP前面的系数是+1，你可以看做Rp的权重是100%；Rb前面的系数是-1，你可以看做Rb的权重是-100%，这样，带上权重后展开依然是上面你所截图的公式。
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