王同学2020-02-16 18:31:17
王同学risk aversion的公式是如何推导出的
回答（1）
Cindy2020-02-17 11:46:53
Cindy同学你好，Utility=alpha-lamda*TEV^2=IR*sigma-lamda*TEV^2,这是一个开口向下的抛物线，当utility取到最大值得时候，一定是自变量取于对称轴位置的时候，根据我们高中所学，抛物线的对城轴是TEV=-b/2a=-IR/2*(-lamda),我们把这个式子整理一下，可得lamda=IR/2*TEV，这就是讲义上的式子了
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