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天堂之歌

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Yvette_Axe2020-02-16 17:53:46

老师您好。这个100个数的95% VaR 是说有5个数大于VaR值，所以不应该选倒数第六个吗？ 要是选倒数第五个作为VaR 的话，不就只有4个比它小的了么？

回答（1）

Cindy2020-02-17 16:29:40

同学你好，如果选倒数第6个的话，那后面就只有94个比他小了；如果选倒数第5个的话，那前面就只有4个比他大了
因此，为了谨慎起见，我们选的是那个较大的VaR值，也就是倒数第5个值

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