VaR is a limiting case of spectral risk measures. 请问怎么理解？那么ES是limiting case 吗

这里的a，不应该是通过ci算出来一个var，结果这个算出来的数字太小了，然后经常出现超过var的值？为什么a无关呢？c预留的资本金太少了和经常出现大的loss有什么关系呢？资本金为什么会影响loss

Foreign currency defaults result from a lack of ability to print money in that currency。C项这个表述是不是有问题？外币违约不能通过印钞来解决，但是不能说它是由于缺乏印钞能力才导致的外币违约啊？是不是颠倒了因果关系

为什么不能先算两个benchmark的VaR，然后再算VaRp呢？这样算出来的结果是13.67%

这道题有点没懂，利率模型中的premium不就是drift项吗，vasicek的drift项不就是k(长期均值-r)dt吗，是我理解有误吗

这里的ES怎么理解呢？

请问DVO1什么时候需要除以100？

请问这题为什么不考虑intercept (0.0053)?

怎么看出来这个题是考低风险异象的呢？

你好老师这里E（x1）期望不是（p1-p2）*1+p12*1=p1-p2+p12吗？为什么老师算出来就是简单的E（x1）=p1，E（x2）=p2呢，p1和p2可以和p12抵消吗？