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董同学2024-09-19 11:05:02

Stressed var和var有什么区别

回答（1）

黄石2024-09-19 12:07:38

同学你好。普通的VaR是基于即刻之前一段时间的数据进行计算（比方说我现在使用过去一年的数据去计算），而stressed VaR则是使用历史上一段压力期间的数据进行计算（比方说我现在使用07 - 08年次贷危机这一年的数据去计算）。

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