孙同学2024-09-19 19:15:59
孙同学这里的数值对应的我看教材应该是年中违约，应该是0.5，1.5，2.5吧
回答（1）
杨玲琪2024-09-20 20:11:50
杨玲琪同学你好，
在对CDS进行价值估计时，原版书对于违约的分析通常是假设发生在年中，这是为了比较容易确定赔付的现值。其实即使假设违约是发生在年中，也代表的是在这一年中发生的违约情况，只是对一年中可能发生在各种时点的违约做了个简化。所以我们在估计违约概率的时候都是按照一年来进行估计的，只有在计算赔付的现值和计算应计spread时才是按照0.5，1.5，2.5来分析的。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答能够给你带来帮助，请考虑点个赞鼓励一下，加油！
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