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134****45182024-09-19 19:50:42

请把使用BRW方法计算VAR的完整计算过程写出来，谢谢。

回答（1）

黄石2024-09-26 10:06:07

同学你好。以Boudoukh, Richardson and Whitelaw (1998)提出的计算方法作为示例，见下图。FRM考试不会考察BRW方法中对于分位数和VaR的计算，稍作了解即可。

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