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FRM二级
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请问一下这个如果是美式看跌,算第一年末的bond price是需要对第二年末的bond price(97.65和99.72)取完期望值再加上利息,然后再折现到第一年末吗? (99.72*0.4+97.6*0.6+6)/1.0598 是这样吗?
请问这道题C为什么错了呢? Depth不是意味着如果买了大量的资产会使市场价格上升,卖了大量的资产会使市场价格下降,2007-2008期间人们都大量抛售股票的话,股市价格不就会收到很大的影响嘛?
查看试题 已回答老师,我有点没太明白这里交易过后asset是怎么变成200的呢? 一开始的cash=100,把security变卖掉之后有100. 后来因为price arise导致需要补交margin call=50,那asset不就应该是100+100-50嘛? 不太懂asset怎么变成的150+50?
查看试题 已回答1.可以解释一下long/short equity strategy以及如何使用嘛? 2.可以解释一下global macro strategy以及如何使用嘛? 3.请问equity market neutral是意味着只考虑非系统性风险嘛?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的








