1.可以再解释一下cash flow at risk 的含义是什么嘛？老师讲的没太理解。 2. 请问cash flow at risk 和VaR之间有什么共性？区别又是什么呢？

可以解释一下right to offset是什么意思嘛？

讲义上说operational losses有fat tail，解析上说没有，到底有没有？

公式里面的k不就是资产负债表里面的债务金额么？和debt不是一样的么？标黄的地方，请老师解释下

如果是对手的bcva是不是只要直接在前面加个负号？

评级模型推出pd到底是有原理还是没原理的？上一章老师说是没有的，这一章又说有。。。

老师，以下这句话我没有读懂。 “可以使用日间信贷额度并支付利息（显性成本）” 银行交给federal的reserve是不能产生interest的，因此银行在interest rate很高的那个时代不愿意把大量的reserve放过去储备。所以出现的做法就是在当天日间会动用这笔reserve去do business然后在当日清算之前把reserve再补回去。我对这个章节的理解是这样的，希望是没错。如果是这样的话，那么使用reserve这部分钱的话为什么会产生interest呢？为什么会有financial cost呢？ 如果我对于intraday liquidity risk的理解不对的话麻烦老师解释一遍给我

老师，这块银行为什么要给trust135bp？

ee和pfe和epe和eepe的含义是什么？

老师，我想问一下，这里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把执行价格K改为debt的面值F，call option看为equity，其他不变？