请问老师为什么说fitted更好一些?它的斜率相比于真实值更小，而且忽略的x轴以下的点，表现不应该是更好吗？那斜率不应该更大于真实值吗？还有阿尔法之所以为正是因为产生的超额收益都是正值是吗

presettlement不是会减少银行收到的利息，这不是也是坏事嘛？

我看公司的年报，财报算是primary 还是secondary？然后二者的区别是什么？

此页内容，如果按照alpha=IR*TEV，那么按照老师的公式，那么可以推导出效用=IR*TEV-λTEV^2=IR*TEV-IR/(2*TEV)*TEV*2=IR*TEV/2？还有就是PPT中的例题，老师不是说α=IR*TEV么，为什么海域给出超额收益是2？并且不等于已知条件中0.5*5%=2.5%？

老师好 我想问一下UL 是怎么推导出来的，谢谢

什么是债券暴雷？

PD LGD EAD任一项下降算不算有credit risk呢？然后，如果这种uncertainty让我赚钱了还是不是risk？

正与负看sigma？？确定不是看残差项是1还是-1？

funding exposure和FVA在数值上是一样的吗？funding exposure=value - margin，也就是margin越大，funding exposure就是负值越大。FVA则是收到collateral会增加FVA。所以funding exposure和FVA的正负号是相反的。这样理解对吗？

27分钟真的精彩！笑死我了！老师先说是利率变动的波动率，过了20秒又说跟利率变动的波动率不是一回事…那到底是怎么回事嘛…