天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1620提问数量:31583

为什么额外借了6m之后,计算的时候ROA和cost of debt 还用的是原来的数据9%和4%?这两个数值不会改变吗?

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老师这道题涉及的知识点在讲义的哪里?

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上课的时候确实讲了mt lt是反推思想得出来 分别对应两年后的一年即期利率和十年后的一年即期利率 为什么这里又说不是

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老师B和D还不太明白

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老师可以贴一下BCD选项说的内容对应的讲义PPT吗

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老师B选项说银行transforms long-term illiquid assets (e.g., loans to businesses) into short-term liquid ones,这应该怎么理解?是怎么transform的?

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强化课中不是总结过一条结论 最优组合的时候各资产的边际var相等 贝塔相等且等于一 为什么不能直接用这个解轮直接选择 选择c因为他们的边际var最接近

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请老师解释一下四个选项为什么正确/错误

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1、题干里“We are interested in the lognormal value at risk (aka, lognormal VaR) over a one-year horizon; that is, we assume geometric returns are normally distributed. ”这句话是想说什么?2、可以放一下计算lognormal VaR的公式吗?

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老师可以放一下VaR计算公式的讲义吗?(LVaR = VaR + LC的第一部分的计算公式)

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