Aurora2026-07-14 21:11:00
Aurora请老师讲一下为什么选D
回答（1）
最佳
黄石2026-07-17 17:31:22
黄石同学你好。当正Gamma存在时，组合的Delta会随着股价的上涨而变大，随着股价的下跌而变小，故为了维持Delta中性，套利者必须进行动态对冲，也就是频繁地买高卖低。如果市场频繁发生窄幅震荡，这会导致极大的交易损耗和资金成本。所以正Gamma会带来风险。
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