天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1556提问数量:29571

c答案说的是修正的方法用负的自相关,理论上不是可以修正原先的正的自相关吗?为什么不对

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BCD应该怎么改才正确?同时烦请讲一下提及到的知识点,谢谢

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老师 所有的buffer都要加在一级核心资本么?题干中第二个图里的CCb加哪里去了?为什么资本里只增加了GIS buffer?

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LGD影响这部分听不懂,直接记结论是否可以?

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精确法公式里面的存活率分别是谁的存活率啊? 第一个是我自己的存活率,第二个是交易对手的存活率吗?

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BCVA的标准和近似计算方法是否有假设条件,如果有分别是什么?

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近似调整是否也有标准调整的两个假设(近似调整的假设是3个还是1个)?

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k的计算思路是什么啊?

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有个疑问就是关于var计算公式,1.sigma如果两个资产有具体的权重的话,是需要乘以具体单个资产的权重的。那如果是组合var,会不会涉及到具体资产的权重,如果遇到权重的话,在算组合的的时候是否要考虑权重。2.用delta计算组合var时,比如债券var映射中,乘以的是债券的面值,非现值对吗?3.好多公式里有乘以某个标的资产的价值。到底要乘以面值还是价值。有什么规律吗?能不能帮忙总结一下?

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老师,compliance and legal functions是第二道防线吗

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