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FRM二级
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我想确认一下,d=ln(V/De-rT)/(σ平方根T)-σ平方根T/2,这个公式到底有没有问题?换算后是lnV−lnD-r-.......完全是错的。是否应该是d=ln(V/(De-rT))/(σ平方根T)-σ平方根T/2这样,也就是ln里的De-rT一定得加括号先行运算才行?这样换算后才是lnV-lnD+r-......请明确解答,谢谢。
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
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- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
