天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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请完整翻译一下B

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可以再解释一下这里historical simulation 和 credit metric 分别是怎么操作去建模credit spread risk 的影响的吗, 两个分别有什么区别, credit metric的方法是可以使用随机生成的数据或者历史的数据吗

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极值理论中计算VAR和ES的公式需要记吗?会考计算题吗?

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可以解释一下这里的LDA是怎么操作的吗这个算是credit scoring system 的一种吗

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不太理解这页ppt想表达的内容, 一般这部分是怎么考的, 这页的公式需要记吗

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这里的这个公式什么意思Risk-Neutral Hazard Rates S=􀴤λ×LR

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这个哪个知识点?

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需要讲解

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第1.25年逆回购开始时,银行收到抵押过来的债券,此时支出的钱里面包括了1.25-1.5年的应计利息50000×10%×0.25,但是1.5年的时候因为抵押过来的债券所有权不在银行所以并不会收到coupon50000,这个不是多计算了应计利息吗?

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第3个月回购开始时,银行将债券抵押出去,此时收到的钱里面包括了0.25-0.5年的应计利息50000×10%×0.25,但是0.5年的时候又收到了50000的coupon,这个不是重复计算了吗?

已回答

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