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FRM二级
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老师,目前我对于PIT这个方法的理解是:首先要有一个估计var的模型,而这个模型涉及到对于一组P/L数据的分布assumption,然后用这个分布,找到了var,然后再用pit backtesting的方式,用这个分布公式转换成的cdf的公式,算出了P/L对应的概率,然后去看是否能画的出来均匀分布?如果不对的话,是否能更直接,通俗易懂的,把这个逻辑关系给我讲一下呢?就是我不理解的是全程只用到了P/L的数据,但是为什么能测试出来VaR的准确程度呢?
First National Bank's loans total $135 million but recently have been as high as $150 million, with a trend growth rate of about 10 percent a year.增长的基数应该为135,而不是150吧,只是最近高达150?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
