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FRM二级
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可以再解释一下这里historical simulation 和 credit metric 分别是怎么操作去建模credit spread risk 的影响的吗, 两个分别有什么区别, credit metric的方法是可以使用随机生成的数据或者历史的数据吗
第1.25年逆回购开始时,银行收到抵押过来的债券,此时支出的钱里面包括了1.25-1.5年的应计利息50000×10%×0.25,但是1.5年的时候因为抵押过来的债券所有权不在银行所以并不会收到coupon50000,这个不是多计算了应计利息吗?
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
