hazard rate和cds spread的关系之前是在哪里说过的来着？

从这个题的题干上怎么看出直接用投资方程来写呢 题目中只是说了要用三因子模型和动量模型啊

可以再说一下这个假设检验原假设 备择假设的意义是什么意思吗 检验量最后的结果拒接原假设 的意义是什么呢 联系收益率和基金经理表现解释一下

麻烦再讲一下第三条，为什么将复杂的参数和动态的波动率估计结合起来是不对的，这里的复杂的参数的描述为什么不对？谢谢

have significant alphas 就是有高收益的意思吗

老师这里期权的var值是标的资产的var值乘上各自对应的delta这样？

再详细讲一下求L1的时候那个久期的公式是怎么用的 这个公式是一级讲的吗 有点忘了 可以再讲一下吗

问题见第二张图片

再讲一下b选项screening technique 和c选项 stratification technique 需要掌握的点 和正确的定义

老师好，纠错下，这一页有拼写错误 final accural payment，课件上第二个单词打错了