麻烦给画下瘦尾和标准正态分布的完整形状比对图，肥尾的见到比较多，瘦尾的印象不深，谢谢。

麻烦再解释下：“因为几何收益率服从正态分布，组合价值服从对数正态分布；因为标的资产的价值服从对数正态分布，所以对应资产的收益率服从正态分布”。

为啥a选项对应的是model 3?

两边的1+6%是不能约掉的，老师说“是为了算这两张债券平均的价格的”，疑问来了，哪两个债券，哪个价格？

老师，解析里面的50%指的是，0时刻到1时刻的50%，还是1时刻到2时刻的50%？

老师，对冲是不是始终是卖出treasury bond买入TIPS，我看前后两道题都是这样操作的？

老师好，请问这道题用的简化公式需不需要考虑原头寸和对冲工具是long还是short?

老师，wrong way risk指的是投资者的敞口和first bank的违约概率同向变动吧，视频里的c选项说的是first bank的敞口和first bank违约概率同向变动，到底是谁的敞口exposure?

这道题的c选项没明白，第一点是因为我觉得分不分散和duration mapping没关系，第二点是因为我觉得principal mapping和duration mapping的区别在于是否考虑coupon。，请老师讲解一下。

老师好，如果这道题A选项改为USD/EUR forward contract are mapped on the USD/EUR risk-free interest rate. 这句话对吗？