99% stressed var是什么意思

老师好，var不满足次可加性，但是这里的VARp 为什么小于等于VAR 1+ VAR2？

C选项视频中说，是历史模拟法方法但不是bootstrap步骤所以错，但是题干说的是历史模拟法和bootstrap的流程，并没有说只找bootstrap？

老师，这个implied volatility应该是针对stock的吧？那确实是符合volatility frown对吧

完全讲错了啊…自己去算一下也不是答案里的数字啊 能不能重新出一个正确的解析 搞的云里雾里的 到底怎么算啊

完全讲错了啊…自己去算一下也不是答案里的数字啊 能不能重新出一个正确的解析 搞的云里雾里的 到底怎么算啊

为什么有时候是mu-z*sigma有时候用加呢

Value stock company has high and asymmetric adjustment cost?这句话怎么理解

老师，我心态有点不好了。。这个lambda =CS/(1-RR)的公式我记得，之前忘了在哪课，我记得也说过PD*LR也就是单位损失，要求补偿就是CS。。这样的话为啥这个PD不能直接用呢？

选项A不也是市场变量对PD产生影响吗