天堂之歌

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FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

请问银行间存款业务的准备金具体指什么?

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1%单尾检测,后面的表格中数值应该是2.57和2.58的中间值,为什么不用2.575

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老师,这道题涉及的知识点在哪个章节啊

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如果给出的(K/S0)的数值不是正好在1.05和1.1中间,那线性插值的结果还是9.175和9.5的平均数吗?

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A选项中away-from-the-money equity options是指ITM和OTM的option吗?为什么这个选项的说法不对?

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巴塞尔协议I:持有期为10天,置信水平为99%的VaR。巴塞尔协议II.5:持有期为10天,置信水平为99%的VaR和stressed VaR。FRTB:置信水平为97.5%的stressed ES。老师可以帮忙看一下我这个总结的对吗?还想问一下在FRTB下要求的VaR的持有期和置信水平是多少?计算97.5%的stressed ES的持有期是多少?

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老师,可以说Gauss+ model中的因子均值复归参数{αr,αm,αl }和Vasicek模型中的𝜅的含义一样吗

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老师好,市场风险是对称的和瘦尾,信用风险和操作风险是右偏不对称的和厚尾,这么理解对吗?

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为什么视频里说把risk premium当作drift?

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请老师解释一下B

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