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FRM二级
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这里计算VARs的时候,为什么*52就行了,为什么不许要*对应股票的数量呢。这里面每一股期权和forward都可以换一股,股份数量是否就是5000+20000+10000=35000,那么VARs的计算是否要乘以股份数量。
查看试题 已解决题干unrecovered credit loss是WCL的一意思?uncovered我以为是说expected loss没有cover的部分,即UL,但这么想题目又没法做了。所以现在我们还是会把unrecovered credit loss当作WCL的意思吗?
查看试题 已解决老师,如果造成相同的影响就可以合并为一个场景,那为啥还要区分七大类事件再向下划分更细的类别呢,我理解根本原因不同对应的风控手段也不一样吧,所以感觉C选项不是很对。A选项,感觉参考外部行业来源以此为指导生成内部场景这个说法没有明显的问题,很多冷启动都是以这种方式开展的吧
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m


