把数字带进去（红笔）算不出答案给的式子啊

老师用var 监测风险时被动分配和主动分配这个地方不是很理解能再说说 他们有什么不同呢

为什么相关系数增加，equity tranche会升值呢？spread为什么会降低呢？

tracking error什么时候可以认为表述的为超额回报，也就是我们常说的alpha；什么时候可以认为表述的是波动率就是Rp-Rb这个数据的波动率，表示超额回报的波动？

notes 中用的公式似乎跟这里的不一样，我看原文中用的是 （100*6%-90*7%）-1.645*6.94 = -11.7163

老师好，Ⅲ. The AMA allows a bank to build its own operational risk model and measurement system comparable to market risk standards.为什么是对的？参数要参考监管要求，不能算是完全独立自有的计量体系吧

老师好，请问individual var与component var有什么联系与区别？

specific risk答案用的是方差。什么时候用方差，什么时候用标准差？

如果correlation coefficient < 0 呢?

right way risk 到底是PD上升exposure下降，还是PD下降exposure下降？