老师这个“lognormal dodel with drift”是指的Salomon Brothers Model吗？可以再解释一下这个可加和可乘是怎么看出来的吗？

麻烦老师再解释一下B

KMV模型，现在default point的标准是不是更新，有个st+(0.7-0.3*ST/LT)LT的公式

次级债到底是junior tranche还是subordinate tranche?是次级层还是从属层？

这个题是哪个知识点 现在还在考纲吗

这是流动风险的题吧 放错了地方

老师好，请问循环结构和循环证券化结构是一个意思吗？c选项说循环结构，循环结构不是包含revolving period和amortizing period吗？有点蒙？

RAB为什么是保护的买方？

精确算法的公式去计算CVA和DVA为什么不带入EPE和ENE的现值？直接带入EPE和ENE不需要折现吗？

老师好，第三种情况计算derivative portfolio的压力损失的时候，为什么乘以的不是PVEE，为什么直接乘以EE，如果乘以EE的话应该是EL预期损失，而不是预期损失的现值，所以不是CVA呀？谢谢老师