天堂之歌

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FRM二级

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老师,可以详细讲一下这道题吗

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这里计算VARs的时候,为什么*52就行了,为什么不许要*对应股票的数量呢。这里面每一股期权和forward都可以换一股,股份数量是否就是5000+20000+10000=35000,那么VARs的计算是否要乘以股份数量。

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麻烦说下为什么计算CVA时存活率算自己的?

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利率互换到期也是有利息交割的把,为啥到期就归0了呢

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麻烦说下euro/USD forward FX的交易机构,有点忘了,谢谢

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请问这里I里面提到的累积违约概率的公式是啥来着?

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题干unrecovered credit loss是WCL的一意思?uncovered我以为是说expected loss没有cover的部分,即UL,但这么想题目又没法做了。所以现在我们还是会把unrecovered credit loss当作WCL的意思吗?

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老师,如果造成相同的影响就可以合并为一个场景,那为啥还要区分七大类事件再向下划分更细的类别呢,我理解根本原因不同对应的风控手段也不一样吧,所以感觉C选项不是很对。A选项,感觉参考外部行业来源以此为指导生成内部场景这个说法没有明显的问题,很多冷启动都是以这种方式开展的吧

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老师,难道不是这么做吗??解析从符号到数值都不对啊

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根据题干按照二项分布计算公式,3个违约对应6%,2个违约对应18%。如果题目只给95%不给违约个数,这道题我应该取3还是2来算WCL?

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