天堂之歌

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FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

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从第1个月的上节点到第2个月的上节点之间的利率变动中,波动率部分应为多少?

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麻烦解释一下这两个负号的原因

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SRC,IRC都是用来计算市场风险的吧,用99%没有问题啊,另外市场风险巴塞尔不是规定10天的吗,为何第一个选项写一年老师说没问题?且后面老师说是算信用风险的?

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麻烦比较说明下这里提到的SA/IRB,和巴塞尔I里谈到trading book里的市场风险的SA/IRB的关系?

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选项中的independent是形容卷积出来的损失情况吗?麻烦解答一下

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麻烦再列举下计算不同风险类型时,计算var时使用的confidence level和time horizon吧?另外对于同一种风险类型,不同方法会不会使用的也不一样?

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X1、X2考试会给出这些指标是什么吗?还是需要我去记忆

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KMV计算DD中的V是当前市场价值吗

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题中表格里的“股票”组合回报率是什么意思?都股票的回报率为什么在组合中的回报率与在基准中的回报率不一样了?是否可以理解为:“股票”组合回报率=股票自身的回报率 * 股票在组合的权重?

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请问G-SIBs这个加的buffer是给哪个层级的capital ratio?

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