天堂之歌

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FRM二级

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对于statement2,为什么在金融危机期间,GC拥有高质量的抵押品,利率反而会下降?同时,为什么federal funds rate会上升?

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请其他老师仔细分析讲讲这题。一步一步来,谢谢

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为什么收益率就是VaR值?我以为这一题要根据均值,再计算波动率,最后×一个Z值

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3.948是怎么算出来的,如果是总的加起来,不应该是5点多吗

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可以看看这里的计算过程对吗

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不太记得为什么dwt的方差是dt了,麻烦解答

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可以解释一下这个表格的内容吗?为什么positive的时候,利率上升net worth 是下降的?为什么negative的时候,利率上升net worth 是上升的?

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为什么对于Interest-sensitive assets>interest sensitive liabilities (asset sensitive),Losses if interest rates fall because the net interest margin will be reduced.?如何理解NIM减少?

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为什么预测是Rising market interest rates时,要让Best interest sensitive GAP position to be in Positive?预测是Falling是,是Negative?

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可以解释一下这句话什么意思吗, 不是很理解Eventually, for a credit portfolio containing a very large number of independent small positions, the probability converges to 100 percent that the credit loss will equal the expected loss. The portfolio then has zero volatility of credit loss, and the Credit VaR is zero.

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