这个题是哪的知识点啊 一点印象都没有

老师CVA的计算不是LGD乘于EPE乘于交易对手的违约概率再乘于一减去自己违约概率的差来计算的吗，还是说这个计算只在计算BCVA的时候才这样，其他的时候都是这届乘于违约概率就好了

d2模型中的r为什不能用利率=3%作为无风险利率计算啊

老师，能否帮忙回顾一下S&P和Moody分别什么等级以上是投资级，以及完整的等级表

老师这是哪的知识点啊挺不太懂解析啊

交易对手的敞口啊 不是22么 不理解，交易对手行权我不给钱不就有22块钱的敞口了

什么情况需要考虑duration什么情况不需要？

老师，这一题如果是USD/EUR forward contracts are mapped on the USD/EUR spot exchange rate.这样对吗，我看到一道类似的题目这一选项是对的，但我不理解为什么远期合约可以map到即期利率而不是远期利率上

Widening spreads on the bank’s issued debt and credit default swap为什么能说明银行的风险变大？我理解是CDS的yield下降，说明银行风险变小？

解释一下每个选项分别是什么意思，然后personal information不是已经用于train了吗，那不是之前就影响了privacy吗？为什么再次recall也是选A