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金同学2026-05-05 19:20:15

老师，我为什么记得OR里面basel章节计算市场风险的VaR用的是10天99%VaR而不是1天99%VaR

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回答（1）

Michael2026-05-06 13:32:17

同学你好，市场风险的VaR算的是1天的（因为市场瞬息万变，计算1天的VaR才能比较敏茹发现市场波动），basel说的是市场风险资本金要求的计算，这个数据是以市场风险10天99%的VaR数值为基础得到的。

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