老师，那在次贷危机之后，调整了相关系数，修正后的模型是不叫Gaussian Copula了吗？还有那个用单一的相关系数模型对CDO tranches进行校准是很难的，这个是因为tranches之间的相关性不只有一个？还是因为tranches在crisis时ρ会发生变化

所以BSMmodel可以给外汇期权、股票期权定价（所以得到的volatility smile和smirk），但是不能给债券期权定价对吗？

老师你好，书里P155这个例题中，为什么根号下是30%^2和5%^2呢？题目中说的方差是30%，不应该直接乘以30%吗？另外最后的sigmaPD平方不是PD(1-PD)吗？为什么是5%^2呢？

老师，D选项说外汇期权是没有套利的除非隐含波动率是假笑，那也就是说除非他说的是股票期权，那按照图片上说的，这个D选项没毛病啊，就是股票期权会有套利机会

这种咋考计算啊？考每个X的计算再考公式？每个X的对应的系数值要背么？这也太费脑了

老师，第四个表述说EVT的置信区间更宽是由于他的渐进性和数据稀缺，这个“due to”怎么理解？

为什么保护的卖方会有预付呢？不应该是风险事件发生的时候再赔付吗？

老师，这句话怎么理解：在小于均值0以下的exception部分即负数，我们依然当作是非拒绝域。原假设是什么？为什么当作是非拒绝域？为什么不能看右边的分布判断是否犯错？

老师，我这样分析刚好是反的，但是为什么不对？感觉没毛病啊 T越长，P越小，那么对应的就是黑色线的，那么就不就是less convexity吗

敏感性度量是什么