-
FRM二级
包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:1450提问数量:28478
老师您好,这道题有点疑问,题目问的是who will approve this loan?前几级的trading和risk office虽然经手了这份文件但都没权限的,这样可以叫approve么?
查看试题 已回答计算算条件违约概率有几种方法呢?我想出来有2个 1. P(A/B)=P(AB)/PB=1-e^ λ(t+1)-(1-e^ λt) 2.单因素模型 还有其他方法吗?这些方法的区别是什么?就是怎么应用
查看试题 已回答线性插值法的理解是(中间值-最小值)÷(最大值-最小值)思路来列等式,本题是0.05-0.0481/(0.058-0.0481)=X-(-3.1)/(-2.9+3.1),进而求出X。我这样理解线性插值法然后来计算没问题吧?
查看试题 已解决精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
![](/images/icon_x.png)