基准没有的，扩充，并且权重设为0。基准多的，不管他。是这样吧？

老师，这里的第二个方法的non-rejection level, 我们是这么看出来the interval of non rejection range is smaller as t is bigger? 你看这里的表格里都是一个具体的值，而不是一个范围。而且值是先从大变小，然后再变大的，只看一行数据的话。而不是一直变小。麻烦老师了。

增量VaR和成分VaR的异同，两个公式是一样的？？？

老师这里是不是讲错了，IVaR应该是边际VaR乘以权重吧？老师讲的这里是边际VaR乘以价值，这应该是CVaR而不是IVaR吧？

那MVaR是组合里面的资产增加一单位时组合VaR的变动。IVaR则是组合新增加一个资产时组合VaR的变动。对吧？

组合收益-基准收益=2.31，组合收益-基准收益的方差不就是跟踪误差吗？那D为什么不对呢？？？？？？

这个知识点（归因分析）请完整介绍一下，另外也告知一下出现在哪个章节，我完全不记得学过这个知识点

对行业划分后不是要再接着对大小盘股划分，然后才对α排序吗？

老师，这里每个时间点的损失的波动率是怎么计算出来？比如100天前，就使用这个一百个数据求标准差吗？98天的就用98个历史数据求标准差吗？

老师，您好。想问一下为什么这里的权重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1