天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1598提问数量:30771

没看懂,请解释一下这道题

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所以公式里的EUR 120 million + 0.15(B1 - EUR 1 billion)EUR 4.47 billion + 0.18(B1 - EUR 30 billion)是考虑了ILM的吗?

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想问一下VAR和LC的计算公式是什么

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这个题目出的就是问巴塞尔二的,我也知道最后一个看上去就是对的啊,简直是很奇怪出的。

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请问CCP和firm1之间的叫做net exposure, 那么和firm 2/3之间的敞口应该叫做什么?负敞口?

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老师,请问是不是可以理解为WWR是一种对市场不利的风险,RWR是一种对市场“有利”的风险?

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我记得当时讲巴塞尔2 的时候只说credit RWA乘数是12.5,market RWA乘数也是12.5吗?还有其他的乘数吗?到了巴3是不是也是这么算的?

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这题是否应该根据implied和lognormal的分布图来判断?请其他老师仔细讲解一下。另外,D答案如果将"long"改为“short”是否正确,为什么这里不用考虑long和short?谢谢老师。

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我记得前面有道题问AMA中如何建模损失频率与损失程度,讲了使用负二项分布和帕累托分布,为什么这里又变成了泊松分布和对数正态分布?

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哎,真的听不懂她在胡说八道些什么。请其他老师逐个选项解答一下,谢谢

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