天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

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margin上升也会直接导致LGD下降,为啥这里没有考虑呢?

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mean reversion parameters 哪个是Y哪个是X?

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Filtered historical estimation采用了GARCH模型中volatility不是变动的吗?第三点为什么不正确呢?

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针对B选项,正确回测是not reject,如果犯错,不应该是reject 原假设,那不是一类错误吗?

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这道题的这个表格怎么查

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这些累积概率是怎么求出来的 黄色这一列数字

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可以说一下排12 和柔 之间含义的不同吗 排12是joint default correlation。柔呢

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为什么IRS后期的payment会下降呢?我记得买方是支固定收浮动,而本金都不一样也不交割,那payment多少不应该是根据档期的浮动利率定吗?

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在求解drift1时,向上向下的概率如何设置呢?

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老师,想请问一下课件这里expected discounted value使用不准确的原因是不是因为不是risk-neutral呀。如果和题目里一样假设是risk neutral是不是就可以直接使用expected discounted value了

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