为什么境外风险低呀，境外银行跑了不是更难追回吗

20 basis points for each year of duration risk. 3-year ZCB 的duraiton 为3, 我理解是推算出3-year spot rate + 0.2%*3? 通过4个 3-year DF 求平均为0.7553, 求倒数开根号3并减1 后得出3-year spot rate 0.0981, 1/(0.0981+20bps*3)^3 得出zcb价格?

resiliency 代表的是交易时间，交易时间越长，流动性不是越差吗？老师是不是讲的有问题？

讲得实在是太乱了。大概get到那个意思，但是没精力再去梳理了。请其他老师仔细讲一下这题，包括是怎么联系到要用修正久期公式的，一步一步来，谢谢

drift不是指拉姆达吗 为什么是上面老师回答的答案 这些公式里面drift都是什么

这个题的b选项risk premium是什么 怎么体现constant or changing drift

drift在每一个公式里面都是拉姆达吗

d选项再解释一下 为什么是proportional

这个题目怎么看出来用什么公式

为什么这里面si又不用除以每股价格了