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FRM二级
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A选项即该资产的流动性越低，其在投资组合中的最优配置比例就越低。这段描述是不是过于绝对，流动性越低在投资组合最优配置比例就越低是否有支撑的依据，也许我就是希望配置流动性较低的资产以获取较高的收益呢
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精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别？我看到一个老师回复的是：不同个体选择样本不同，这就是自选择偏差，是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗？
- 请问，求组合标准差需要乘以权重，但是组合var，不需要权重，想不明白？麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？还是这个benchmark怎么样？什么叫阿尔法不会产生active cash position？CAPM中阿尔法并不在基准中啊？
- 老师，这里benchmark的中性化，三个回归是什么逻辑？
- 最后一行的对比是啥意思，老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师，收益率的波动率（yield volatility）和基点波动率（basic volatility）能给讲一下么？尤其是前面的，后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗？
- 这里severity modeling，对应GEV的fattail分布不是Frechet么，这里写的Weibull是瘦尾吧。
