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老师，WCL99%就是VaR99%对吧

形策 未解决

B选项说的挺有道理的，是哪里出现的呀？

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老师，D选项老师说高斯copula对credit risk也是适用的，但是credit risk不也是非对称的吗？

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请问老师题目中AD R平方有什么含义

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请问老师假设超额收益是负数，那这个图示和计算方法怎么变化

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老师好，这里VAR为什么不用4.45%，而是4.45？以后如果遇到类似题目，VAR都是用去%的吗

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D选项麻烦老师再讲一下，谢谢

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老师，解析中凸性的公式，二级会考吗

The Science of Term Structure Models 查看试题 未解决

最后一句话，违约时价值调整=0，怎么理解？前面讲true 价值=risk-free valuation+VA,都违约了，如果VA=0，那真实价值就等于风险中性下的价值，但此时还有TRUE 价值么？违约了都

形策 未解决

老师，公式里dt的含义是什么呢，就是最小时间单位的意思吗

The Science of Term Structure Models 查看试题 未解决

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