资金结构法为什么我们背的比率和题目给的比率会 不一样？

联邦基金回购净头寸=(联邦基金出售和逆回购-购买和回购) / 总资产；而买入回购是逆回购，卖出回购是正回购，这个公式不应该是联邦基金买入和逆回购-卖出回购和正回购吗，这个公式怎么理解呀

为什么不再乘第一年幸存的概率e的-0.1次方 （第一年幸存概率 * 第二年违约的概率） 谢谢

在课本上没有找到关于更新wrong way risk 的讲解啊 这个会考么

Basel不是规定了t-1天的VAR么 为什么要用10天的数据啊 一天的数据还要乘以根号10又是为什么呢

可以麻烦老师帮忙总结下市场 信用操作分别的方法以及特点及公式么，实在太多记不住了🥲

声音太小完全听不到

GEV参数的估计方法是否属于考点？

对冲基金的失败，往好处看，是重新审视并最终更新自身尽职调查（due diligence）流程的机会；往坏处看，则是从过往错误中汲取有益教训的途径。以下哪项是从麦道夫（Madoff）案例中汲取的投资警示信号（investment red flag）？A不寻常的费用结构（fee structure）。B极端的保密性（extreme secrecy）。C纸质交易单据（paper ticket）。D不一致的13F备案文件（13F filing）。 这个题AB都是预警呀，为什么选D

D怎么不对 了