天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1636提问数量:31893

在信用风险课程里,cds spread不是等于违约概率乘以违约损失率吗?这里违约概率都上升,cds spread不应该上升吗

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回测可不可信是看二类错误的大小吗

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老师麻烦解释一下c选项吧

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麻烦请再解释一下每个题目选项

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真的会出这么无聊的题目吗

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请问利率掉期合约不是表外资产么,为什么可以根据是否为 OECD 银行来区分风险权重?

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可不可以用average EPE公式计算后折现

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意味着对于Credit来说未来支浮动的部分较之前下降了。所以合约对其来说价值上升,敞口上升。不理解这句话

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BCVA公式中S指什么,还有这个公式中party 和counterpart有方怎么理解,BCVA用spread计算的公式中 spread 这项party 和counterpart有方怎么理解

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最后两行话什么意思 老师上课好像没有讲到

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