严同学回答（1）
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黄石2025-08-07 15:46:28
黄石同学你好。在波动率加权历史模拟法中，我们先基于GARCH/EWMA模型的估计结果调整历史回报率，然后基于调整后的回报率开展传统的历史模拟法。A和B说反了，我们不是一上来先做历史模拟法的，而是要先调整数据；同时，我们也不是在VaR的基础上去做波动率的调整，而是在历史数据上做。
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