吴同学回答（1）
苏学科2025-11-13 23:09:30
苏学科选项 D 认为 “对冲基金的平均波动率被高估”，但实际上生存偏差会低估对冲基金的波动率（差的、高波动的基金被剔除），因此 D 的前半部分逻辑错误。
而选项 B “两者的夏普比率均被高估” 完全符合上述分析：对冲基金因生存偏差（回报高估、波动率低估）导致夏普比率高估；房地产基金因低估值频率（波动率低估）导致夏普比率高估。
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