老师好: 请您完整地, 把下图中的两个步骤解释下? 看不懂啊, 网课中这节课00:06:15开始直接就跳过去了????? 太精简了点吧..... 麻烦您一定要仔细点讲....我看不懂...谢谢老师!

请问, 什么是mean-variance effecient portfolio? 老师上课时没有说这个概念....但是notes上面有写...谢谢老师! 请老师解释下

老师 证券化产品中 发型证券化产品的是Arranger吗？那么这些证券化产品的利息支付是Arranger吗？为什么Covered bond特别强条他的证券化产品的利息是由Issuer支付的 ，所有证券化产品的利息不都是由issuer 支付的吗？债是你发的 难道可以不支付利息？

老师你好。volatility skew中，不是在stock price比较高的时候波动率高吗？ 为什么这三个证明了stock price在比较低的时候volatility却比较高？

求问40题，为啥mean reversion rate等于0.77，为啥不用mean reversion中的公式去套然后计算得到这个rate？

老师你好。这个波动率是指股票价格的波动率吗？

老师你好。这个结论和希腊字母的结论好像是相反的？Vdga的图像是长期volatility的大于短期的啊？这如何解释呢？

我想問第一張圖Equity 50 是什麼含意呢？ 為什麼下面又變回一開始的100 呢？ 這50 用在了哪裡？

老师你好。这道题CF折线的时候结果不对啊？5000*0.6489，无论如何折现，折到0.5年的时候结果肯定是小于5000的啊，为什么PPT中折现的结果反而大于5000？

对于risk premium来定价，周琪老师说假设：当用capm计算出来的收益率为10%，而此时市场的收益率是15%的时候，是买该资产。这个地方应该是卖资产吧？因为在sml线上，当理论收益率低于市场收益率的时候，是收益率低估的情况，意味着资产价格高估了，此时应该卖资产吧。不知道我理解的是否正确，