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FRM二级
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老师 请问这里的beta to the portfolio是否应该指:当portfolio上涨1% 资产i上涨百分之beta?还是反过来:当资产i上涨1%,portfolio上涨百分之beta?因为我是按照treynor ratio类比过来的 谢谢
老师我想问一下 关于SaR的计算 图一是百题中的题 使用surplus=asset(1+r)-liability(1+r)计算的 但是图二是notes里的例题 是用surplus=asste*r-liability*r计算的 想问一下到底应该永哪种方法计算
答案解析中关于A选项的最后一句,现在OTC交易中不也有CCP的介入吗,所以 central clearing is only effective when the underlying securities have standardized terms. 是否正确?
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
