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FRM二级
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原版书第52-54页,如图红笔所示,不是很理解figure 3-2&3-3所阐述type one error and type two error 的内容。问题如下: 1.type 1的累计概率10.8%跟type 2的12.8%怎么来的?也就是53页图3数据怎么来的,按照经验得出的?还是通过什么方法计算的? 2.figure 3-2与3-3,分界线NO=4怎么选出来的?figure 3-2均值为2.5,figure 3-3均值为7.5,想不懂。 3.figure 3-2,分界线4往右是type one error怎么看出来的?案例说exceptions超过一定数值说明模型本来就是错的,为何不是type 2呢?同理figure 3。这个模块是最不理解的,请老师详细解释一下。
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。