问题一：the longer the window，the sparser the var curve.怎么理解？我想的是数据窗口大了，可能有些极端值会较长时间占据var值的位置。可是为什么var curve会稀疏呢？求解释！ 问题二：一份期货合约有多少手期权？100还是1000我不记得了。

老师，一直不太明白红框部分这段话是什么意思？能否翻译同时讲解一下，谢谢！

梁老师最后讲的演讲内容在哪里能看到呢？

为什么关于Specific Risk in VaR的问题在课件中完全没有提到？有关Specific Risk在二级中考点是什么？

请问2018的notes还能看吗，2019考纲变化大吗

如果put option 的underlying asset不是B，应该怎么分析此时的错路风险？如图中手写。

这里三种方法，BIA是属于top_down的方法吗？standardized approach and advanced measurement approach 是属于bottom up的方法吗？

Notes 里面有一个 tracking error VaR ,这个是不是不怎么需要去掌握？

要么题目错了要么答案错了，最后明明是0.76，0.24，题目却是0.73，0.27………

您好，可以解释一下这些选项的意思吗?几乎读不明白